Applied Econometric Time Series 3E By Walter Enders

Applied Economietric Time Series 3E By Walter Enders

Capa dura - 544 páginas

Editora Wiley - Edição 3 - 2009

Idioma Inglês

Dimensões do produto: 16 x 2,4 x 23cm

Trata sobre Econometria Técnicas Acessíveis e Modernas para Análise de Séries Temporais Assumindo apenas uma compreensão básica da análise de regressão múltipla, esta clássica introdução à análise de séries temporais mostra como desenvolver modelos capazes de prever, interpretar e testar hipóteses sobre dados econômicos usando técnicas modernas. Numerosos exemplos do mundo real, de campos que vão da economia agrícola ao terrorismo transnacional, ilustram ainda mais as várias técnicas.

Características: Nova discussão sobre instabilidade de parâmetros e quebras estruturais incluindo testes para quebras endógenas. Nova cobertura de desenvolvimentos em testes de cointegração e em testes de raiz unitária. Discussões aprimoradas sobre métodos de previsão fora da amostra e modelos GARCH multivariados. Numerosas ilustrações de conceitos-chave e exemplos detalhados usando dados do mundo real. Abordagem passo a passo da estimativa de séries temporais. Perguntas adicionais e exercícios empíricos que permitem aos alunos praticar as técnicas cobertas no teste. Enfatiza as equações diferenciais como a base de todos os modelos de séries temporais.

Sobre o autor

Walter Enders é professor e presidente da Lee Bidgood de Economia e Finanças na Universidade do Alabama. Ele recebeu seu doutorado em economia pela Universidade de Columbia. Sua pesquisa atual concentra-se no desenvolvimento e aplicação de modelos de séries temporais em áreas de economia e finanças, incluindo a documentação da natureza cíclica e mutante dos ataques terroristas em resposta a contra-ataques defensivos. O Dr. Enders publicou vários artigos de pesquisa em revistas como a Revista de Economia e Estatística, o Quarterly Journal of Economics e o Journal of International Economics . Ele também publicou artigos na American Economic Review, no Journal of Business e Economic Statistics e no Revisão da Ciência Política Americana.